証券外務員一種 デリバティブ取引 練習問題 第52問: 日本証券クリアリング機構（JSCC）は、2023年11月に先物・オプション取引の取引証拠金の計算方法をSPAN方式からVaR方式へ移行した。
問題 52 / 71あと 5 問で 80% に到達
中級デリバティブ取引難易度目安 約 61%
日本証券クリアリング機構（JSCC）は、2023年11月に先物・オプション取引の取引証拠金の計算方法をSPAN方式からVaR方式へ移行した。
解答と解説を先に見る（クリックで展開）
正解: 1. ○（正しい）
正しい記述です。JSCCは2023年11月6日に、上場先物・オプション取引の取引証拠金の計算方法をSPAN方式からVaR方式へ移行しました。VaR方式はポートフォリオ単位で損益を評価する手法で、商品をまたぐリスクの相殺をより精緻に織り込めます。現在、取引証拠金所要額はこの方式で計算した額（取引証拠金所要額の割増しが行われた場合には当該割増額を加算した額）とされています。
根拠法令: 日本証券クリアリング機構 新証拠金計算方式（VaR方式）とは
関連キーワード: VaR方式・SPAN方式・取引証拠金・日本証券クリアリング機構
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