相関係数とポートフォリオのリスク分散について、正しいものはどれか。 | 金融資産運用 | 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定

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中級金融資産運用難易度目安約 68%

相関係数とポートフォリオのリスク分散について、正しいものはどれか。

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正解: 1. 相関係数が-1の2資産を組み合わせると、理論上リスクをゼロにすることができる

相関係数は-1〜+1の間の値をとる。相関係数が-1（完全な逆相関）の2資産を適切な比率で組み合わせると、理論上ポートフォリオのリスク（標準偏差）をゼロにすることができる。相関係数が+1（完全正相関）の場合は、組み合わせてもリスク低減効果がなく、ポートフォリオのリスクは加重平均と一致する。相関係数が0でも分散効果は働く（ゼロにはならないが低減できる）。

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